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Titel Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift / Cristina Butucea ; Michael Nussbaum. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Person(en) Butucea, Christina (Verfasser)
Nussbaum, Michael (Verfasser)
Verlag Berlin : Sonderforschungsbereich 373
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 1999
Umfang/Format 8 S. ; 21 cm
Andere Ausgabe(n) Erscheint auch als Online-Ausgabe: Butucea, Cristina: Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift
ISBN/Einband/Preis geh.
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse: Discussion paper ; 1999,59
Schlagwörter Stochastischer Prozess ; Analysis ; Volatilität ; Theorie
Sachgruppe(n) 17 Wirtschaft ; 27 Mathematik

Frankfurt Signatur: 1999 A 59949
Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.]
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 1999 A 59949
Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.]
Bereitstellung in Leipzig




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