Correlated defaults, incomplete information, and the term structure of credit spreads

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Link zu diesem Datensatz	https://d-nb.info/963443488
Art des Inhalts	Hochschulschrift
Titel	Correlated defaults, incomplete information, and the term structure of credit spreads / von Kay Giesecke
Person(en)	Giesecke, Kay (Verfasser)
Zeitliche Einordnung	Erscheinungsdatum: 2001
Umfang/Format	ca. 0,6 MB
Andere Ausgabe(n)	Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Giesecke, Kay: Correlated defaults, incomplete information, and the term structure of credit spreads
Hochschulschrift	Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2001
Persistent Identifier	URN: urn:nbn:de:kobv:11-10015905
URL	http://dochost.rz.hu-berlin.de/dissertationen/giesecke-kay-2001-07-20/PDF/Giesecke.pdf
Sprache(n)	Englisch (eng)
Schlagwörter	Anleihe ; Ausfallrisiko ; Spread ; Unvollkommene Information ; Korrelationsanalyse ; Online-Publikation
Sachgruppe(n)	17 Wirtschaft ; 27 Mathematik

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