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Bücher
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Titel A test for the weights of the global minimum variance portfolio in an elliptical model / Taras Bodnar/Wolfgang Schmid. Department of Economics, European University Viadrina
Person(en) Bodnar, Taras (Verfasser)
Schmid, Wolfgang (Verfasser)
Verlag Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2004
Umfang/Format 26 S. : graph. Darst. ; 21 cm
ISBN/Einband/Preis geh.
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Capital markets and finance in the enlarged Europe ; No. 2004,2
Anmerkungen Literaturverz. S. 19 - 23
Schlagwörter Portfolio Selection ; Statistischer Test ; Theorie ; Varianzanalyse
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

Frankfurt Signatur: 2004 A 8119
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 2004 A 20965
Bereitstellung in Leipzig




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