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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1109846487 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Stochastic volatility Libor modeling and efficient algorithms for optimal stopping problems / Marcel Ladkau. Gutachter: John Schoenmakers ; Denis Belomestny ; Dirk Becherer |
| Person(en) |
Ladkau, Marcel (Verfasser) Schoenmakers, John (Gutachter) Belomestny, Denis (Gutachter) Becherer, Dirk (Gutachter) |
| Verlag | Berlin : Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2016 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Hochschulschrift | Dissertation, Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, 2015 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:11-100239215 |
| URL | http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/ladkau-marcel-2015-07-23/PDF/ladkau.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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