Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1011457113 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Maximum entropy models for time-varying moments applied to daily financial returns / Klaus Herrmann |
| Person(en) | Herrmann, Klaus (Verfasser) |
| Verlag | Aachen : Shaker |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | XVI, 189 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Herrmann, Klaus: Maximum Entropy Models for Time-Varying Moments applied to Daily Financial Returns |
| Hochschulschrift | Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2011 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-8440-0019-1 kart. : EUR 48.80 (DE), EUR 48.80 (AT), sfr 97.60 (freier Pr.) |
| EAN | 9783844000191 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Berichte aus der Statistik |
| Schlagwörter | Wertpapierkurs ; Rendite ; Zeitreihenanalyse ; Maximum-Entropie-Methode |
| DDC-Notation | 332.60151924 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2011 A 39599 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2011 A 45731 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
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