Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1006357998 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Hedging in affine stochastic volatility models / vorgelegt von Richard Vierthauer |
Person(en) | Vierthauer, Richard (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
Umfang/Format | XIII, 132 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Vierthauer, Richard: Hedging in affine stochastic volatility models |
Hochschulschrift | Kiel, Univ., Diss., 2010 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Derivat <Wertpapier> ; Termingeschäft ; Hedging ; Optionspreistheorie ; Volatilität ; Stochastischer Prozess ; Theorie ; Mathematik |
DDC-Notation | 332.645240151962 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft ; 510 Mathematik |
Frankfurt |
Signatur: 2010 A 77523 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2010 A 81636 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
