Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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	261	Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Köck, Christian. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	262	Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen Ziggel, Daniel, 2008
	263	Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	264	Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten Höhenrieder, Christian, 2008
	265	Nonparametric modelling of interest rates Zoldin, Evgeny, 2008
	266	Politische Determinanten von Auslandsinvestitionen und Länderrisiken Walter, Thomas, 2008, [Online-Ausg.]
	267	Portfolio optimisation and calibration with credit risk Baydar, Evren, 2008
	268	Portfolio optimization and optimal martingale measures in markets with jumps Niethammer, Christina R., 2008
	269	Portfolios of real options Brosch, Rainer. - Berlin : Springer, 2008
	270	Preisfindung bei Erstemissionen deutscher Aktiengesellschaften unter besonderer Berücksichtigung der Performanceentwicklung Lorenzat, Stefan. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage

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