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	51	Comparison of different estimation techniques for portfolio selection Okhrin, Yarema. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2007
	52	Estimation of optimal portfolio weights Okhrin, Yarema. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2007
	53	Surveillance of univariate and multivariate linear time series Okhrin, Yarema. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2007
	54	Surveillance of unvariate and multivariate nonlinear time series Okhrin, Yarema. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2007
	55	Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier] Bodnar, Taras. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2006
	56	Investment decisions with distorted probability and transaction costs Kozhan, Roman. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2006
	57	Statistical inference of the efficient frontier under autocorrelated asset returns Bodnar, Taras. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2006
	58	Optimal investment decisions with exponential utility function Kozhan, Roman. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2005
	59	Tail behaviour of a general family of control charts Schmid, Wolfgang. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2005
	60	A test for the weights of the global minimum variance portfolio in an elliptical model Bodnar, Taras. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2004

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