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71 |
Sequential control of non-stationary processes by nonparametric kernel control charts
Schmid, Wolfgang. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1999
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On the distributional properties of GARCH processes
Pawlak, Mirosław. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
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Sequential methods for detecting changes in the volatility of economic time series
Schipper, Stefan. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
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Simultaneous Shewhart type charts for the mean and the variance of a time series
Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
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75 |
A comparison of several methods for estimating Beta factors at Polish stock market
Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
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Estimation of the term structure and its application to risk management
Zagst, Rudi. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
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On the average delay of control schemes
Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
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On the joint distribution of a quadratic and a linear form in normal variables
Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
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On the robustness of Shewhart type charts
Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
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On the run length of the EWMA scheme - a monotonicity result of normal variables
Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997, [Überarb. Nachdr.]
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