|
81 |
Sequential control of non-stationary processes by nonparametric kernel control charts Schmid, Wolfgang. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1999
|
|
|
82 |
On the distributional properties of GARCH processes Pawlak, Mirosław. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
|
|
|
83 |
Sequential methods for detecting changes in the volatility of economic time series Schipper, Stefan. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
|
|
|
84 |
Simultaneous Shewhart type charts for the mean and the variance of a time series Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
|
|
|
85 |
A comparison of several methods for estimating Beta factors at Polish stock market Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
|
|
|
86 |
Estimation of the term structure and its application to risk management Zagst, Rudi. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
|
|
|
87 |
On the average delay of control schemes Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
|
|
|
88 |
On the joint distribution of a quadratic and a linear form in normal variables Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
|
|
|
89 |
On the robustness of Shewhart type charts Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
|
|
|
90 |
On the run length of the EWMA scheme - a monotonicity result of normal variables Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997, [Überarb. Nachdr.]
|
|