Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Ergebnis der Suche nach: dcs=332.6*
im Bestand: Gesamter Bestand

1281 - 1290 von 1714

	1281	Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität Ender, Manuela. - München : Verl. Dr. Hut, 2008, 1. Aufl.
	1282	Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität Ender, Manuela, 2008
	1283	Möglichkeiten und Grenzen der Einführung des German Real Estate Investment Trusts (G-REITs) in den deutschen Kapitalmarkt Treger, Lasse. - Hamburg : Diplom.de, 2008, 1. Auflage
	1284	Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Köck, Christian. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	1285	Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Köck, Christian. - Aachen : Shaker, 2008
	1286	Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen Ziggel, Daniel, 2008
	1287	Nichtparametrische Inferenz für Copulas Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008
	1288	Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	1289	Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten Höhenrieder, Christian, 2008
	1290	Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten Höhenrieder, Christian, 2008