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	21	Stochastic orders and non-gaussian risk factor models Höse, Steffi. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., [2011]
	22	Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss Höse, Steffi. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
	23	Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
	24	Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model Höse, Steffi. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009
	25	Ausfallrisiko Höse, Steffi. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
	26	Rating migrations Höse, Steffi. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
	27	Country default probabilities: assessing and backtesting Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2006
	28	A general framework for IRBA backtesting Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
	29	Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., [2004]
	30	Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., [2004]

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