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	31	Faktorstruktur und Marktmodelle Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., [2004]
	32	Estimation of default probabilities and default correlations Huschens, Stefan. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., [2003]
	33	Estimation of default probabilities in a single factor model Höse, Steffi. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2003
	34	From credit scores to stable default probabilities Höse, Steffi. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2003
	35	Simultaneous confidence intervals for default probabilities Höse, Steffi. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2003
	36	Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? Höse, Steffi. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., [2002]
	37	Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portofolioorientierten Kreditrisikomessung Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ. Dresden, Fak. Wirtschaftswiss., [2000]
	38	Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation Huschens, Stefan. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2000
	39	Von der Markt- zur Kreditrisikomessung Huschens, Stefan. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2000
	40	Anmerkungen zur Value-at-risk-Definition Huschens, Stefan. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., [1999]

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