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	1	Utility maximization in incomplete markets with random endowment Enthalten in Finance and stochastics Bd. 5, Nr. 2, date:04.2001: 259-272
	2	Weighted norm inequalities and hedging in incomplete markets Enthalten in Finance and stochastics Bd. 1, Nr. 3, date:07.1997: 181-227
	3	Faking Brownian motion with continuous Markov martingales Enthalten in Finance and stochastics Bd. 28, 13.12.2023, Nr. 1, date:1.2024: 259-284
	4	From Bachelier to Dupire via optimal transport Enthalten in Finance and stochastics Bd. 26, 23.12.2021, Nr. 1, date:1.2022: 59-84
	5	Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs Enthalten in Finance and stochastics Bd. 22, 17.11.2017, Nr. 1, date:1.2018: 161-180
	6	The space of outcomes of semi-static trading strategies need not be closed Enthalten in Finance and stochastics Bd. 21, 30.5.2017, Nr. 3, date:7.2017: 741-751

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