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	61	CUSUM control schemes for multivariate time series Bodnar, Olha. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 2004
	62	Multivariate control charts based on a projection approach Bodnar, Olha. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 2004
	63	Surveillance of the covariance matrix of multivaraite nonlinear time series Śliwa, Przemysław. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2004
	64	EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary Gaussian processes Rosołowski, Maciej. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., [2003]
	65	EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary processes Rosołowski, Maciej. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 2003
	66	Sequential monitoring of the parameters of a one-factor Cox-Ingersoll-Ross model Schmid, Wolfgang. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2003
	67	Should a portfolio investor follow or neglect regime changes? Golosnoy, Vasyl. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2003
	68	The distribution of the global minimum variance estimator in elliptical models Bodnar, Taras. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2003
	69	Distributional properties of portfolio weights Okhrin, Yarema. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2002
	70	EWMA charts for monitoring the mean and the autovariances of stationary processes Rosołowski, Maciej. - Frankfurt (Oder) : Univ., Dep. of Economics, 2002

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