Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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	1	Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie Brechtmann, Markus. - München : Utz, Wiss., 1998
	2	Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell Brechtmann, Markus. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
	3	Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt unter Berücksichtigung von ARCH-Effekten Brechtmann, Markus. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1997
	4	Minimax estimation with random coefficients: Theory and application to stock returns Enthalten in Acta applicandae mathematicae Bd. 43, Nr. 1, date:4.1996: 113-126
	5	Minimax estimation with random coefficients Schipp, Bernhard. - Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss., [1994]