|
1 |
Essays on risk premiums derived from credit default swap spreads Jopp, Thomas. - Wiesbaden, Germany : Springer Gabler, [2024]
|
|
|
2 |
Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads Jopp, Thomas. - Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, Imprint: Springer Gabler, 2024, 1st ed. 2024
|
|
|
3 |
Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen Vogelheim, Jan. - Berlin : Logos Verlag, [2020]
|
|
|
4 |
Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen Merkl, Johannes. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, [1. Auflage]
|
|
|
5 |
Aggressivität von Xetra-Händlern Windolf, Ralf-Martin. - Hamburg : Kovač, 2014
|
|
|
6 |
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle Thuspaß, Thomas. - Hamburg : Kovač, 2014
|
|
|
7 |
Determinants of credit spreads Wilkes, Arne. - Frankfurt, M. : Lang, 2011
|
|
|
8 |
Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads Müller, Markus Andreas. - Aachen : Shaker, 2011
|
|
|
9 |
Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads Müller, Markus Andreas. - Aachen : Shaker, 2011, 1. Aufl.
|
|
|
10 |
Credit Spreads Schlecker, Matthias. - Lohmar : Eul, 2009, 1. Aufl.
|
|