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swiRef=042653312
im Bestand: Gesamter Bestand
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Name (A-Z)
Name (Z-A)
Interne ID-Nr. aufsteigend
Interne ID-Nr. absteigend
1
Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
Vogelheim, Jan. - Berlin : Logos Verlag, [2020]
2
Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, [1. Auflage]
3
Aggressivität von Xetra-Händlern
Windolf, Ralf-Martin. - Hamburg : Kovač, 2014
4
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle
Thuspaß, Thomas. - Hamburg : Kovač, 2014
5
Determinants of credit spreads
Wilkes, Arne. - Frankfurt, M. : Lang, 2011
6
Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads
Müller, Markus Andreas. - Aachen : Shaker, 2011
7
Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads
Müller, Markus Andreas. - Aachen : Shaker, 2011, 1. Aufl.
8
Credit Spreads
Schlecker, Matthias. - Lohmar : Eul, 2009, 1. Aufl.
9
Entwicklung von Kreditrisikopreisen und externen Ratings
Küsgen, Jörg. - Hamburg : Diplom.de, 2007, 1. Auflage
10
Entwicklung von Kreditrisikopreisen und externen Ratings
Küsgen, Jörg. - Hamburg : Diplomica-Verl., 2007
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