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Online Ressourcen 1 Estimation in an additive model when the components are linked parametrically
Carroll, Raymond J.. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2023
Online Ressource
Bücher 2 Modeling time-varying unconditional variance by means of a free-knot spline-GARCH model
Old, Oliver. - Wiesbaden, Germany : Springer Gabler, [2022]
Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 3 Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model
Old, Oliver. - Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, 1st edition 2022
Online Ressource
Bücher 4 A time series approach to option pricing
Chorro, Christophe. - Heidelberg : Springer, 2015
Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Bücher 5 Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series
Grziska, Martin. - Berlin : Pro Business, 2015, 1. Aufl.
Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 6 Asymptotic Theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedasticity models
Tinkl, Fabian. - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2013
Online Ressource
Online Ressourcen 7 Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen
Islami, Mevlud. - Saarbrücken : AV Akademikerverlag, 2012, neue Ausg.
Online Ressource
Online Ressourcen 8 Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten
Schoffer, Olaf. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2011, neue Ausg.
Online Ressource
Online Ressourcen 9 Time Series Analysis and Market Microstructure Aspects on Short Time Scales
Beck, Alexander. - Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011
Online Ressource
Bücher 10 Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
Shimizu, Kenichi. - Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2010, 1. ed.
Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt


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